Excerpt: คุณใช้ตัวชี้วัด MACD ที่บอกแรงส่งของราคาสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณหรือไม่? ทำความรู้จักกับเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์ Forex ควรรู้ รวมไปถึงข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้นี้
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวชี้วัดแสดงแรงส่งของราคา (Momentum) ที่ตามแนวโน้ม ตัวชี้วัดนี้มีให้เทรดเดอร์ที่ เทรดกับ Forex4you. ใช้ ตัวชี้วัดนี้ประกอบด้วยเส้น MACD และเส้นสัญญาณ เส้น MACD นั้นได้มาจากการหักลบช่วงเวลา EMA หนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่ง รูปข้างล่างนี้แสดง MACD 13, 21 และ 8
ในช่องแรกคือ Fast EMA 13 วัน ช่องถัดไปคือ Slow EMA 21 วัน จากนั้นเส้น MACD (ซึ่งแสดงด้วยฮิสโตแกรมสีเทา) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถคำนวณได้ด้วยการหักลบ Slow EMA จาก Fast EMA ส่วนช่อง MA ที่ 3 (Simple Moving Average) คือ SMA 8 วันถูกกำหนดข้ามฮิสโตแกรมสีเทา ซึ่งถูกแสดงด้วยเส้นประสีแดง และมักถูกเรียกว่าเส้นสัญญาณ พื้นฐานของการใช้รวมกันนี้ก็เพื่อให้สัญญาณซื้อและขายกับตราสารทางการเงินใด ๆ ก็ตามที่ถูกกำหนดในกรอบเวลาใด ๆ ตัวบ่งชี้ MACD จะถูกปรับตามกรอบเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การตั้งค่า MT4 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งค่าตั้งต้นของ MT4 คือ 12, 26 และ 9
MACD ให้ข้อมูลอะไร?
ตัวชี้วัด คือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และแต่ละตัวมักบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกัน สำหรับ MACD นั้นแสดงค่าเป็นบวกเมื่อ Fast EMA อยู่เหนือ Slow EMA และจะแสดงค่าเป็นลบถ้า Slow EMA อยู่เหนือ Fast EMA ตัว ทั้งนี้ MACD มีค่าพื้นฐานเป็นศูนย์ ใน MT4 นั้น ยิ่ง MACD อยู่เหนือหรือใต้เส้นศูนย์มากเท่าไหร่ ระยะห่างระหว่างเส้น EMA 2 เส้นก็จะยิ่งห่างกันมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาที่เพิ่มขึ้น เมื่อ MACD เข้าใกล้เส้นศูนย์ จะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนตัวของแนวโน้มที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้น ถ้า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น ในขณะที่ถ้า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ จะแสดงถึงแนวโน้มขาลง ยิ่ง MACD อยู่เหนือหรือต่ำว่าเส้นศูนย์นานเท่าไร แนวโน้มก็จะยิ่งแพร่กระจายมากขึ้น
แนวโน้มจากรูปข้างบนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 15 นาที MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และมีจุดต่ำเข้าใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งแสดงจุดอ่อนเล็กน้อย แนวโน้มขาขึ้นจะเป็นต่อเมื่อ MACD กลับมาอยู่เหนือเส้นศูนย์อย่างรวดเร็วเพื่อขยายตัว ส่วนแนวโน้มขาลงจะเริ่มขึ้นถ้าราคาร่วงลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ และรักษาระดับนั้นต่อไป
1. วิธีการใช้ MACD
การข้ามกันของ MACD วิธีการนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่การใช้ MACD ที่ใช้กันมากที่สุด สำหรับแนวโน้มขาขึ้น (เมื่อเส้นสัญญาณและ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์) ถ้าเส้นสัญญาณข้ามฮิสโตแกรม MACD ลงมาข้างล่าง หมายความว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นจะอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม หลังจากการอ่อนตัวลง ถ้าเส้นสัญญาณข้ามขึ้นไปเหนือ MACD จะชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป สำหรับแนวโน้มขาลง (เมื่อ MACD และเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์) ถ้าเส้นสัญญาณข้าม MACD ขึ้นไปข้างบน จะชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงอ่อนตัวลง ถ้าหลังจากการการอ่อนตัวลง เส้นสัญญาณข้ามลงมาต่ำกว่า MACD จะชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป
ลูกศรสีน้ำเงินบนราคาแสดงถึงสัญญาณซื้อซึ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น หลักการนี้ใช้สำหรับแนวโน้มขาลงด้วยเช่นกัน
2. สัญญาณกลับตัวจาก ราคาและ MACD
เมื่อ MACD ทำจุดสูงสุดและต่ำสุดแตกต่างจากจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สอดคล้องกับราคา สถานการณ์นี้เรียกว่า “เกิดสัญญาณกลับตัว” (Divergence)
สัญญาณกลับตัวในแนวโน้มขาลง (Bearish Divergence) นั้นสร้างจุดสูงสุดที่สูงกว่าเดิมบนราคา และจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิมบน MACD สัญญาณกลับตัวในแนวโน้มขาลงให้สัญญาณการขาย ส่วนสัญญาณกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Divergence) เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าเดิม ในขณะที่ MACD สร้างจุดต่ำสุดที่สูงกว่าเดิม ซึ่งแสดงสัญญาณซื้อ
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ MACD
ข้อดี
-
MACD สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้ม และตัวชี้วัดแสดงแรงส่งราคา
-
MACD ให้สัญญาณซื้อและขายที่ชัดเจน โดยการใช้การข้ามกันของ MACD และสัญญาณกลับตัวตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น
-
MACD สามารถใช้ร่วมกับวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
-
MACD อาจให้สัญญาณพลิกกลับหลอกได้ บางครั้งสัญญาณพลิกกลับที่แสดงด้วยสัญญาณกลับตัว MACD ไม่ได้หมายความว่าการพลิกกลับที่สำคัญจะเกิดขึ้น มันอาจหมายถึงเกิดการหยุดชะงักชั่วคราว และการเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้มก่อนแนวโน้มเดิมจะดำเนินต่อไป ดังนั้น MACD ไม่สามารถทำนายการพลิกกลับได้ทั้งหมด
-
MACD มักไม่ให้การวิเคราะห์แนวโน้มที่แม่นยำทุกครั้ง แนวโน้มที่ตามสัญญาณอาจผิดพลาด หรือให้การเคลื่อนไหวที่ไม่สำคัญก่อนเกิดการพลิกกลับของแนวโน้ม
